Es la década de los treinta y el estado de Kansas se encuentra sumido en plena depresión económica y social. Predomina un clima de corrupción y estafa, algo que suscita una grave inestabilidad en los ciudadanos y las diferentes fuerzas políticas. Como si fuera un verdadero refugio (para quienes deseen probar suerte) el club de jazz Hey-Hey funciona como un casino donde se juegan apuestas millonarias. Atraídos por este lugar, los desesperados habitantes de Kansas están dispuestos a todo, incluso hasta vender su alma al demonio.
